青木 義充非常勤講師
株式会社フィンデクス 代表取締役
プロフィール
Education
| 平成9年3月 | 慶應義塾大学理工学部数理科学科卒業 |
|---|---|
| 平成12年3月 | 慶應義塾大学大学院理工学研究科前期博士課程数理科学専修 修了 |
| 平成16年3月 | 慶應義塾大学大学院理工学研究科後期博士課程基礎理工学専攻 単位取得済退学 |
| 平成26年3月 | 総合研究大学院大学複合科学研究科後期博士課程統計科学専攻修了 博士（学術）取得 |
Positions held
| 平成16年4月--平成19年3月 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 助手 |
|---|---|
| 平成19年4月--平成30年8月 | 株式会社QUICK |
| 平成30年9月--令和3年3月 | 株式会社エフビズ（F-viz） |
| 令和2年11月 -- | 株式会社フィンデクス（F-index） |
研究業績等
Selected info_books and publications
【査読付原著論文】
- 「金融危機前後の商品先物取引における証拠金不足に起因するリスクの評価」，青木義充．統計数理，第62巻，第1号，135-159，2014．
- 「値幅制限を考慮した商品先物価格の実証分析 : MCMCによる先物商品価格のモデル化を利用して」，青木義充，横内大介，加藤剛．『市場構造分析と新たな資産運用手法（ジャフィー・ジャーナル：金融工学と市場計量分析）』日本金融・証券計量・工学学会編集，朝倉書店，16--55, 2012.
- "A note on statistical models for individual hedge fund returns", Ryozo Miura, Yoshimitsu Aoki, and Daisuke Yokouchi. Mathematical Method of Operation Research, 69:533-577, Springer, 2009.
- "A New Segmentation Method in SAR Image Reconstruction"，Yoshimitsu Aoki and Takeshi Kato. International Journal of Innovative Computing, Information and Control (IJICIC), Vol.3, No.2, pp.235-245, 2007.
- "Early detection of bronchial lesions using newly developed videoendoscopy-based autofluorescence bronchoscopy", Norihiko Ikeda, Hidetoshi Honda, Aeru Hayashi, Jitsuo Usuda, Yasufumi Kato, Masahiro Tsuboi, Tatsuo Ohira, Takashi Hirano, Harubumi Kato, Hiromi Serizawa, and Yoshimitsu Aoki, Lung Cancer, Vol. 52, pp. 21-27, 2006.
- "A New Method of Ground Image Reconstruction with Shape Recognition by SAR Signal Modeling", Yoshimitsu Aoki and Takeshi Kato. International Journal of Innovative Computing, Information and Control (IJICIC), Vol.2, No.3, pp.673-692, 2006.
【Books(著書)】
- 「イメージでつかむ機械学習入門～豊富なグラフ，シンプルな数学，Rで理解する～」，横内大介，青木義充．技術評論社，2017．
- 「現場ですぐ使える時系列データ分析～データサイエンティストのための基礎知識～」，横内大介，青木義充．技術評論社，2014．
【Working Papers】
- "Change in trading rules and its impact on the distributional properties of commodity futures", Yoshinori Kawasaki. and Yoshimitsu Aoki. Joint Statistical Meeting Proceedings, Business and Economic Statistics Section, 1604-1616, 2015.12
- "An Approach to Modeling on Financial Time Series Data with Regime Shifts", Daisuke Yokouchi, Takeshi Kato and Yoshimitsu Aoki. ICS Working Paper Series, FS-2013-E-004
- "New method of ground reflection coefficient reconstruction and shape recovery by another SAR signal modeling", Yoshimitsu Aoki and Takeshi Kato. Research Report, KSTS/RR-05/005, Department of Mathematics, Keio University, 2005
- 「時間領域における合成開口レーダーの受信波解析とパルス圧縮との比較」，青木義充， SAR Workshop 2003 プロシーディングス，77-86，2003
【Presentations at International Conferences(国際会議発表)】
- "Change in Trading Rules and Its Impact on the Distributional Properties of Commodity Futures" Yoshinori Kawasaki, and Yoshimitsu Aoki. 2015 Joint Statistical Meeting (JSM), Washington State Convention Center, America, August 8-13, 2015.
- "Change in trading rules and its impact on the distributional properties of commodity futures", Yoshinori Kawasaki, and Yoshimitsu Aoki. 8th International Conference on Computational and Finance Economics (CFE 2014), University of Pisa, Italy, December 6-8, 2014.
- "A statistical model for hedge fund returns", Daisuke Yokouchi, Yoshimitsu Aoki, Takeshi Kato, and Ryozo Miura. The 2nd Institute of Mathematical Statistics Asia Pacific Rim Meeting, Tsukuba, July 2-4, 2012.
- "Ground Surface Reconstruction from Radar Signal Received on Satellite", Yoshimitsu Aoki. Mathematical Analysis Seminar, Tsukuba University, March 6-8, 2005.